волатильность криптовалют что это
Волатильность криптовалют – объясняем простыми словами
Что такое волатильность криптовалют
В традиционном фондовом рынке волатильность определяется как статистическая мера колебаний цены актива. Другими словами волатильность характеризуется степенью ценовых изменений актива за определенное время. Инвестиции считаются волатильными, если их стоимость совершает значительные скачки, подобно тем, что мы наблюдаем на крипторынке.
Такие активы как золото или государственные облигации чрезвычайно стабильны, а их цены испытывают малые изменения. В то же время активы с высокой волатильностью, такие как криптовалюты, быстро и агрессивно растут и падают в цене.
Риски инвестиций в волатильные активы
Понимание определения волатильности является жизненно важным, поскольку оно отражает риски, которые несут финансовые вложения в тот или иной актив. Взвешивание инвесторами и трейдерами рисков – всегда является первым шагом перед реализацией торговой стратегии. Разные люди обладают разным уровнем устойчивости к риску, и это влияет на их выбор в отношении класса инвестиций.
Следует отметить, что риски тесно взаимосвязаны с потенциальной прибылью. Другими словами, рискованные активы подразумевают большую вероятность получения крупной прибыли, в то время как инвестиции с низким риском дают меньшую норму прибыли.
Криптовалюты – наиболее рискованный актив, инвестируя в который можно обогатиться, или, наоборот, потерять все. Нам уже известны последствия кризиса на рынке в 2018 году, когда цены на цифровые активы упали примерно на 90%.
С чем связана волатильность криптовалют
Есть множество причин, способствующих поддержанию высокой волатильности криптовалют. Ниже представлены основные из них.
Молодой рынок
Молодой рынок будет гораздо более волатильным, чем зрелый и проверенный временем – традиционный. Также как когда-то в 1990-х Интернет произвел революцию, и интернет-компании начали приносить значительные доходы, теперь рынок криптовалют занял аналогичное положение.
Низкая ликвидность
Рынок с большим объемом сделок и числом активных участников (покупателей и продавцов) известен как высоколиквидный рынок. К сожалению, рынок криптовалют не может на данный момент похвастаться высокой ликвидностью, так как ежедневный объем торгов ничто по сравнению со стоимостью других традиционных инвестиций, торгуемых на фондовом рынке.
Рынок с низкой ликвидностью, каковым является рынок криптовалют, подвержен резким и агрессивным ценовым колебаниям, и один крупный ордер может сдвинуть рынки и мгновенно вызвать резкий рост или падение цены.
Отсутствие регулирования
Этот рынок в значительной степени не регулируется из-за недостаточного понимания основ технологии блокчейн, на которой построены криптовалютные проекты. Из-за отсутствия нормативных актов наблюдается приток недобросовестных участников, которые манипулируют рынком по собственному усмотрению. Они успешно реализуют схемы коллективного пампа и дампа и манипулируют объемами торгов на площадках. Как результат в экосистеме сеется паника, что приводит к еще большему хаосу и волатильности криптовалют.
Спекуляция
На рынке без правил всегда найдется место спекуляциям. Как правило, стоимость любого актива зависит от уровня его полезности и принятия. Но сегодня точную оценку проекту на основе фундаментального анализа дать практически невозможно. Поэтому лучший способ оценить любую монету или токен – это делать ставки на будущие кейсы использования и принятие и использование монеты. И пока спекулянты берут от этой возможности сполна.
Согласно данным аналитического портала Coinmarketcap, на данный момент в экосистеме запущено более 1000 криптопроектов, представляющих разные продукты и перспективы. Но есть то, что их объединяет – волатильность криптовалют. Сегодня на рынке уже есть сервисы, которые помогают измерять волатильность криптовалют: Bitvol, Bitgur или BuyBitcoinWorldwide.
Что касается биткоина, то в начале этого года волатильность данного актива достигла минимального уровня. А уже в течение апреля этот показатель вырос на 200%.
Для большего понимания на рисунке выше приведено сравнение цифрового золота (BTC) с серебром (LTC).
Также смотрите наш видеопрогноз о движении цены биткоина в 2019 году:
Прогноз биткоинаКак мы видим криптовалюта Litecoin имеет более высокий показатель волатильности практически на всех временных отрезках. И такое движение курса характерно не только этой монете. Большинство альткоинов следуют по стопам биткоина, только их движение обычно сопровождается более резкими скачками и спадами.
Как мы видим по состоянию на 6 мая, самой волатильной криптовалютой из ТОП-10 стал Ethereum, цена которого в течение суток выросла на 8%. Такой рост был подкреплен слухами об одобрении CFTC фьючерсов на Ethereum. Обычная мало чем подкрепленная новость способствовала значительному ценовому скачку, принеся трейдерам и инвесторам дополнительную прибыль.
В последнее время особым колебаниям были подвержены Binance Coin и Bitcoin SV.
Тогда как криптовалюта Binance Coin (BNB), токен биржи Binance, показал позитивную динамику (рост цены на 300%), благодаря запуску децентрализованной платформы Binance DEX и переходу на собственный блокчейн, последняя монета наоборот отличилась недельным снижением из-за делистинга на ведущих биржах (Binance, Kraken, Bitshares) и сервисах (Blockchain).
Волатильность криптовалют – это хорошо?
Каждый человек расценивает волатильность криптовалют по-своему. Все зависит от аппетита к риску. Лица, не склонные к риску, избегают инвестиций с высокой волатильностью, поскольку больше заботятся о стабильности и сохранности своего богатства. Тех людей, которые участвуют в криптотрейдинге, принято называть рискованными.
Согласно опросу Blockchain Capital Harris Poll в США, около 60% покупателей биткоина являются поколением милленниалов. Эти статистические данные доказывают, что молодежь более заинтересована в рискованных инвестициях. И так как рынок криптовалют – это крайне волатильный рынок, который является палкой о двух концах: у него есть потенциал для генерации кругленькой прибыли, но каждый участник также сталкивается с высоким риском потери значительной доли капитала. В конечном счете, каждый инвестор должен знать свою меру аппетита к риску, чтобы здраво оценивать свои возможности.
Топ самых нестабильных (волатильных) криптовалют. Как получить выгоду из волатильности?
Согласно публикации CNBC, общая стоимость криптовалютного рынка превысила отметку в 2 триллиона долларов в апреле 2021 года. Важной вехой в финансовой индустрии стало появление этого класса активов в качестве достойного соперника на мировой финансовой сцене.
Однако, несмотря на впечатляющую историю и рост криптовалют, проблема волатильности по-прежнему мешает этой молодой отрасли.
Биткойн остается самой нестабильной (волатильной) криптовалютой, поскольку его цены колеблются каждый день.
В этой статье мы углубимся в мир волатильности криптовалюты. Мы составили список из трех наиболее волатильных криптовалют, а также того, как инвестор или трейдер может воспользоваться волатильностью для получения прибыли.
История цены Биткойна
Биткойн, крупнейшая криптовалюта с точки зрения рыночной капитализации, выросла с менее чем 700 долларов до 20 000 долларов только в 2017 году.
Это колоссальный рост на 27000% за год, по сравнению с индексом S&P 500, который вырос всего на 25% за тот же период.
Эксперты и лица, формирующие общественное мнение, согласны с тем, что волатильность Биткойна делает его инвестицией с высоким риском, к которым следует подходить с осторожностью.
Тем не менее, нельзя отрицать, что криптовалюты могут похвастаться сложной технологией, которая превратила многих в миллионеров.
Какая криптовалюта сегодня самая изменчивая на рынке? Давайте подробно рассмотрим волатильность криптовалют и исследуем, как эта концепция формирует рынок.
Что такое волатильность?
Активы с высокой волатильностью, такие как криптовалюты, имеют агрессивные колебания цен, которые колеблются от экстремальных минимумов до максимумов в течение короткого периода времени.
Понимание волатильности актива помогает инвесторам и участникам рынка оценить риск вложения средств в этот актив.
Обычно актив с наивысшей волатильностью называют инвестицией с высоким риском, но он часто дает высокую прибыль (или убытки).
Варианты инвестирования, такие как форекс, криптовалюта, акции и деривативы, очень волатильны, в то время как золото, облигации и сбережения демонстрируют низкую волатильность.
Плюсы и минусы крипто-волатильности
Преимущество волатильности, особенно для криптовалют, заключается в том, что она поддерживает активность рынка, что обеспечивает прибыльные торговые возможности.
Волатильность также вызывает интерес к криптовалютам, что помогает повысить осведомленность людей и косвенно способствует росту рынка.
С другой стороны, чрезвычайная волатильность криптовалюты, особенно Биткойна, может заставить инвесторов уклоняться от вложений.
Неопределенность цен на криптовалюту не благоприятствует «традиционным инвесторам», которые в большинстве своем не склонны к риску. Тем не менее, несмотря на высокую волатильность криптовалюты, наблюдается рост числа институциональных инвесторов.
Факторы, влияющие на волатильность криптовалюты
Крипторынок существует в крайне нестабильной среде. Компромисс между риском и доходностью для криптовалют чрезвычайно высок.
Некоторые основные факторы, вызывающие такую высокую волатильность, включают:
Рынок сбыта
Биткойн появился на рынке в 2009 году и за эти годы продемонстрировал феноменальный рост цены.
Технология, связанная с криптовалютой, все еще относительно нова по сравнению с традиционными вариантами инвестирования и валютами, которые существуют уже много лет.
На данный момент покупка криптовалюты вызвана шумихой и предположениями о будущих нарушениях и принятии криптовалют в качестве платежного средства.
По-прежнему существуют минимальные количественные показатели, позволяющие оценить долгосрочную перспективу криптовалют.
Низкая ликвидность
По сравнению с другими активами, такими как акции, которыми можно легко торговать, криптовалюта по-прежнему имеет очень низкую ликвидность.
Зарождение рынка и чрезвычайно медленное массовое внедрение криптовалют повлияли на волатильность рынка.
Хуже того, рынок с низкой ликвидностью склонен к серьезным рыночным манипуляциям, которые приводят к регулярному пампу и дампингу.
Нерегулируемые рынки
Технология, лежащая в основе криптовалют, сложна и имеет открытый исходный код, что усложняет ее регулирование.
Отсутствие государственного регулирования сделало рынок склонным к манипуляциям, поскольку нет четкой правовой основы для ведения таких сделок.
Криптобиржи обвиняются в манипулировании своими торговыми объемами, чтобы показать повышенный спрос, что приводит к внезапным скачкам / вбросам активов на эти платформы и, как следствие, колебаниям цен в любом направлении.
Домыслы
Стоимость актива зависит от его полезности и скорости принятия обществом.
Есть много вопросов по поводу полезности большинства криптовалют, что привело к увеличению числа самих криптовалют. Большинство людей приходят на криптовалютный рынок из-за ажиотажа вокруг криптовалюты, чтобы «быстро разбогатеть».
Такое эмоциональное инвестирование в значительной степени способствовало волатильности рынка.
Криптовалюты с самой высокой волатильностью
В то время как почти каждая криптовалюта демонстрирует определенную степень волатильности, есть и те, что проигрывают из-за высокой торговой активности вокруг них.
Биткойн
Будучи королем криптовалютного рынка, Биткойн также имеет корону самой волатильной криптовалюты.
Будучи самым первым игроком на рынке, его торговая история предоставляет значительное количество показателей для достоверного индекса волатильности Биткойнов.
Исследование, основанное на паре BTC / USD, показывает монету очень волатильной.
На приведенной выше диаграмме волатильности криптовалюты показаны исторические цены на Биткойн с 2013 года, когда монета торговалась ниже 200 долларов, но в 2017 году, спустя 4 года, поднялась до стоимости выше 13000 долларов.
В 2020 году, прежде чем его цены начали расти, в марте BTC упал до минимума в 3869 долларов.
Перенесемся в 2021 год, когда Биткойн достиг рекордного уровня в 62 000 долларов. Колебания цен на Биткойн за такой короткий период делают BTC самой волатильной криптовалютой.
Ethereum
Эфириум, занимающий второе место по объему торгов и с точки зрения рыночной капитализации, также прошел ухабистый путь.
По сравнению с ценой в 10 долларов в 2016 году Ethereum испытал серьезные колебания цен, достигнув максимума в 1450 долларов в 2018 году, который был достигнут вновь в 2021 году, а затем ETH достиг нового максимума в 1943 доллара.
Рынок Ethereum обладает большим потенциалом, и, если слова его соучредителя оправданы, это может быть один из альткойнов, который выживет.
Ripple
Ripple (XRP), созданный для обеспечения более дешевого и быстрого способа оплаты международных транзакций, был назван нестабильным, поскольку его цена довольно часто колеблется.
В ноябре 2020 года цена монеты выросла на 170% на фоне растущих опасений по поводу дела SEC против сети. Ripple, возможно, не самая волатильная криптовалюта, но при торговле она продолжает демонстрировать экстремальные колебания цен.
Какая криптовалюта колеблется больше всего?
В то время как Биткойн может выиграть как самая волатильная криптовалюта, Stellar (XLM), похоже, демонстрирует значительные колебания своей цены.
С годовой волатильностью 1926% децентрализованная платформа международных денежных переводов очень нестабильна.
Какая криптовалюта имеет наибольший потенциал?
На данный момент Биткойн по-прежнему обладает большим потенциалом.
После того, как произошел халвинг Биткойна, предложение монеты продолжает сокращаться, в то время как спрос на нее вырос до огромных размеров.
Учитывая дикие прогнозы о том, что цена монеты достигнет 100000 долларов к концу 2021 года, это кажется хорошим активом для ставок.
Тем не менее, есть много альткойнов, которые также имеют огромный потенциал.
Поскольку движение DeFi продолжает набирать обороты, ценность Uniswap растет. Цена токена управления UNI резко выросла в феврале 2021 года.
Вывод
Вот и все: Биткойн остается самой волатильной криптовалютой из-за растущего спроса и спекулятивного интереса со стороны инвесторов.
Волатильность необходима любому финансовому рынку. Без нее не было бы роста, поскольку желаемая отдача была бы медленной. Однако, прежде чем вкладывать деньги в криптовалюты, важно оценить соотношение риска и доходности.
Инвестор может использовать колебания цен и зарабатывать деньги в любом направлении, в котором движется рынок.
Волатильность криптовалюты будет продолжаться до того момента, пока рынок не станет зрелым, и отрасль попытается перейти от спекулятивного инвестирования к предоставлению полезности.
Волатильность криптовалют — важный фактор доходности на бирже
Волатильность — это колебания стоимости криптовалюты, которая торгуется на бирже. Криптовалюты отличаются высокой волатильностью. Принимая это в расчет, можно снижать риски при торговле и инвестициях.
Что такое волатильность
Волатильность крипторынка — пульс с очень высокой частотой. У человека среднее его значение 70 ударов в минуту, а, например, у голубя — 190. Так и разные рынки несут с собой разную волатильность: изменение цены на фондовой бирже на несколько процентов за неделю феноменально, а криптовалюта и за день может пройти в несколько раз больше. Любое изменение цены можно рассматривать как волатильность. Ее не стоит путать с ликвидностью, которая показывает, насколько просто и легко купить или продать актив.
В примере видно, что волатильность Etherium составила более 9% за сутки, то есть за 24 часа цена выросла на 9%. Биткоин показал результаты скромнее — немного больше 2%
ТОП криптовалют по волатильности в 2020 год, Она достигает достигает фантастических сотен процентов с начала года
Не стоит бояться волатильности
Из-за больших ценовых колебаний трейдеры не знают, что ожидать от криптовалюты. Она хорошо может пройти наверх при открытой покупке и принести прибыль, но может и уйти в глубокую коррекцию и увести сделку в минус. Но бояться волатильности все же не стоит. Сильные движения цены — возможность заработать. Криптовалютный рынок позволяет открывать сделки с пропорцией риск-прибыль 1:5 и больше, а риски всегда можно ограничивать стоп-лоссом. Анализ волатильности стоит делать за большие периоды: несколько месяцев или лет. На рынке постоянно случаются периоды затишья и сильных движений, но долгосрочный тренд обычно повышательный. Для успешных инвестиций в криптовалюту иногда достаточно просто не вставать в продажи, а покупать и держать. Анализ годовых трендов позволит понять, в каком направлении идут рыночные цены и открывать длительные позиции по тренду.
На дневном графике “эфира” сильный восходящий тренд длится более 1.5 месяца и продолжается, несмотря на глубокие коррекции. По данным биржи Nominex
Как оценивать
Оценивать волатильность не сложно. Цифровые панели на любой криптобирже покажут изменения цены за сутки или 12 часов. На графиках эта информация тоже отображается — чем больше таймфрейм, тем за более длительный срок появится показатель. Чем выше волатильность, тем больше риски. Контролировать изменение цен за период можно с помощью технических инструментов. Одним из самых популярных является индикатор Боллинджера, который представляет собой ценовой канал. Любой выход цены за его границы означает сильное колебание рыночной стоимости инструмента. 95% времени цена должна находиться в канале, любой выход из зоны — признак ценовых скачков.
На дневном графике ETH/USD видно, что в начале августа и сентября по паре отмечалась повышенная волатильность — желтым отмечены пробои крупные выходы за границы канала
Почему волатильность криптовалют высокая
Крипторынок находится в стадии своего формирования и на серьезные изменения цена влияет несколько факторов:
Ситуация меняется каждый год. Все больше товаров можно купить за криптовалюту, в разных странах мира принимаются новые “криптовалютные” законы, новые блокчейн-проекты активно интегрируются в реальную экономику. Такие изменения делают крипторынки частью современной экономики, а инвестиции в криптоактивы прогнозируемыми. Читай другие наши материалы и узнавай больше о доходе, торговле и возможностях криптоиндустрии.
Что такое волатильность криптовалюты, можно ли благодаря ей заработать?
Одной из основных особенностей криптовалютного рынка является высокая волатильность криптовалют. С этим понятием знаком практически каждый трейдер, решивший заработать на курсе цифровых монет. Если вы новичок или желаете разобраться в основных причинах и факторах волатильности, этот материал будет полезным для вас.
Что такое волатильность
В прямом переводе с английского, «volatility» означает «изменчивость». Волатильность криптовалют – это изменение стоимости актива за некоторый временной промежуток. Постоянно наблюдается возрастание или уменьшение стоимости в течение часа, дня, недели и тд. То, что мы видим на графике курса валют – и есть волатильность.
Простыми словами, волатильность подразумевают отклонение стоимости от среднего курса за определенное время. Например, средний показатель курса доллара – 65 рублей. Волатильностью будут считаться любые отклонения от этого показателя. Если курс изменяется в пределах 10% от среднего значения, это считается низкой волатильностью, более 10% – высокой. Для примера можно взять стоимость Биткоина, которая в период с октября 2017 по январь 2018 года увеличилась с 4500 до 20 000 тысяч долларов, после чего практически сразу снизилась.
Изменения курса актива на протяжении некоторого отрезка времени или всего периода его существования называется исторической волатильностью. Из этого параметра, а также текущего положения валюты на рынке, вычисляется прогнозируемая волатильность – предположения относительно того, в каком диапазоне будет колебаться курс.
Причины волатильности криптовалют
Самой важной причиной волатильности рынка является то, что никто не может точно предположить, чего ожидать от криптомонет в будущем. В информационных изданиях постоянно появляются статьи то о неминуемом крахе цифровых валют, то о их перспективах изменить существующую денежную систему до неузнаваемости.
Небольшая коррекция стоимости может спровоцировать значительное снижение курса, так как многие трейдеры в панике начнут продавать свои активы. Также это работает и в обратную сторону: регулярно можно заметить ситуацию, что при появлении положительных новостей или даже слухов, курс может подняться немного вверх. Среди остальных причин, можно выделить следующие:
Как поведет себя криптовалюта – сказать довольно сложно, соответственно, регулярно зарабатывать на изменении курса криптовалют – дело не из простых.
Особенности волатильности криптовалюты
Как уже было сказано выше, криптовалюты отличаются высокой волатильностью. Расчет уровня лучше рассмотреть на конкретном примере: по итогам одного месяца минимальная стоимость цифровой валюты составляет 100 долларов, а максимальная – 200. Таким образом, уровень изменчивости будет равным 50%.
Расчеты волатильности криптовалют принято проводить за более-менее продолжительный период, например, месяц. Это вызвано тем, что котировки цифровых монет могут сильно изменяться в течение дня или недели.
Можно выделить некоторые особенности волатильности цифровых валют:
Рисунок 2. Дневное изменение стоимости основных фиатных валют в сравнении с Биткоином
На волатильности каких криптовалют можно заработать?
Если рассматривать цифровые валюты в качестве активов для краткосрочных вложений, можно составить рейтинг волатильных криптовалют, на которых можно хорошо заработать. В этом случае, необходимо присмотреться к альткоинам-середнячкам, которые находятся на 30-100 месте по капитализации. Такие криптовалюты имеют высокую волатильность, а повышение стоимости можно спрогнозировать.
Чтобы минимизировать риски, все же рекомендуется инвестировать в самые популярные валюты. Рассмотрим их волатильность:
Рисунок 3. График волатильности наиболее популярных криптовалют
Преимущества и недостатки высокой волатильности
О высокой изменчивости курса криптовалют практически всегда говорят, как о негативном явлении, поскольку в экономике это является отрицательным параметром. Тем не менее, у нее есть и свои преимущества, особенно для профессиональных трейдеров.
К примеру, имея хорошие навыки в проведении анализа курса криптовалют и определенному везении, можно зарабатывать в десятки, а то и сотни раз больше, нежели на традиционном рынке. Именно высокая волатильность криптовалют стала причиной того, что многие профессиональные трейдеры перешли с традиционного на криптовалютный рынок. Остальными преимуществами высокой волатильности можно считать большую ликвидность, увеличение объемов торгов криптовалютами, что в свою очередь способствует увеличению их популярности.
С другой стороны, у этого явления есть и немало недостатков. Среди них:
Итоги
Если охарактеризовать развитие цифровых валют в общих чертах, то можно с уверенностью сказать, что в будущем они будут использоваться все больше и больше, правительства дадут им официальный статус. Подобные изменения, в свою очередь, повлияют и на изменчивость курсов криптовалют, которая со временем будет снижаться.