в чем измеряется объем торгов на бирже
Индикатор объемов и объем торгов: практическое значение и применение
Здравствуйте, дорогие читатели блога о трейдинге. Значение сегодняшней темы, индикатор объемов и объем торгов, для трейдинга в целом и свинг трейдинга в частности тяжело приуменьшить. Как говорится, на рынке есть два объективных фактора: цена и в меньшей мере торговые объемы. Одни трейдера в большей степени привержены этому индикатору, другие в меньшей. Есть и такие, которые не пользуются им вообще. В этом посте мы разберем практическое значение, что дает нам объем торгов. А как часто использовать индикатор объемов, вы уже решите сами.
Что такое объем торгов?
Сначала определение. Объем торгов – это количество всех сделок, проведенных за определенный период. Тут есть один момент, который нужно понимать (по крайней мере, я не сразу понял). Если вы в течении торгового дня открыли длинную позицию на 100 акций и закрыли её, то ваш личный объем торгов составляет 200 акций за сессию.
Обычно, объемы торгов изображаются в виде столбиковой гистограммы в нижней части графика и называется индикатор объемов. Как вы поняли одна вертикальная линия – это сумма открытых позиций (длинных и коротких) и закрытых. Основное значение торгового объема – это выявление интереса к бумаге со стороны других участников рынка. Если акция торгуется на низких объемах, значит внимания к ней мало.
Индикатор объемов: значение и применение
Каждое движение цены подтверждается объемом. Он указывает на важность любых уровней, линий, ценовых моделей. Но, об этом немножко позже. А сейчас рассмотрим одну из самых важных характеристик рынка…
Ликвидность и объем торгов
Важное понятие для любого стиля трейдинга. Ликвидность фондового рынка – это показатель того, как быстро вы сможете продать/купить бумагу по рыночной цене.
Если акция торгуется с низкими объемами, значит, вовлечено малое количество трейдеров и нам будет сложнее найти продавца, у которого можно было бы купить и покупателя, которому можно было бы продать. В таких случаях мы говорим, что бумага низколиквидная.
Когда торговая активность высокая, то и рынок будет высоколиквидным.
Уровни поддержки и сопротивления на основании объемов торгов
Как определить значимость разных уровней (как применять уровни поддержки и сопротивления) на графике? Если вы видите всплеск торговой активности, когда бумага приближается к уровню поддержки или сопротивления, значит значимость этих уровней велика; и обратное верно: значимость уровня тем меньше, чем ниже объемы торгов.
Тренды, ценовые графические модели и индикатор объемов
Что такое тренд, признаки разворота тренда, как применять линию тренда мы уже рассматривали. Прочтите также мой конспект по моделям свечного анализа, который пригодится вам при разборе стратегии свинг трейдинга:
Давайте рассмотрим небольшой пример:
Изучите этот график. Какие заключения можно сделать:
Бывают ситуации, когда движение цены вверх не подтверждается ростом торговых объемов. Это называется дивергенцией и конвергенцией и, как правило, является предвестником смены тенденции.
Выше, хороший пример того, как рынок реагирует на повышение и понижение объема торгов. А теперь посмотрите на график ниже:
Видите, как цена, находясь в боковом канале, торгуется на низких объемах. Но, после прорыва уровня в 30$, торговая активность возрастает в разы. Запомните, если пробой важного уровня сопровождается ростом индикатора объемов, то цена, скорее всего, продолжит движение в выбранном направлении.
И еще одна рыночная ситуация, изображенная на графике:
Еще один интересный момент: если большому объему торгов отвечает свеча с малым диапазоном, значит, большой покупатель или продавец набирает позицию. Еще это называется чрезмерная торговая активность.
Заключение
Объем торгов неразрывно повязан с ценовой динамикой. Часто можно увидеть, как торговая активность возрастает как раз перед значительным движением рынка:
Индикатор объема торгов полезный в некоторых ситуациях и довольно простой в применении. Но, как говорилось ранее, он менее объективный, чем цена и не всегда показательный метод оценки рынка. Поэтому пользуйтесь им без фанатизма. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!
Бизнес-Практик
Идеи малого и домашнего бизнеса, инвестиции на фондовом рынке, акции, трейдинг на форекс
Навигация
Индикатор объема торгов на бирже
До этого момента мы обсуждали только цены на акции. Хотя они являются основным объектом изучения в техническом анализе, объемы торгов также играют очень важную роль.
Что такое объемы торгов?
Объемы торгов (Volume) – это количество долей или контрактов, которые торговались в течение определенного периода времени (обычно в течение дня). Чем выше объемы, тем активнее поведение цен.
Чтобы определить движение объемов (вниз или вверх) чартисты (chartists, технические аналитики) смотрят на бары, которые обычно всегда можно найти внизу биржевого графика. Каждый такой бар иллюстрирует, как много бумаг или контрактов было куплено и продано в заданный период.
Почему объемы так важны?
Объемы – это один из важнейших аспектов технического анализа и опытные трейдеры всегда учитывают их в своих торговых стратегиях для подтверждения трендов и определенных паттернов на графике.
Любое движение цены вверх или вниз с относительно большими объемами всегда имеет больше значения, чем похожее движение, но с меньшими объемами. Поэтому каждый раз, когда вы видите сильное движение цен, нужно также обращать внимание на объемы торгов, которые в идеале должны также в этот момент возрастать.
[adsense1]
Например, цены на акции поднялись на 5 процентов в один день после долгого движения вниз. Может ли это означать разворот тренда? Здесь нам и помогут объемы торгов. Если они во время этого роста также были выше, чем обычно, то это может быть хорошим признаком смены тенденции.
С другой стороны, если объемы во время роста цен были ниже, чем обычно, то это довольно слабый сигнал и здесь требуются дополнительные сигналы.
Объемы должны двигаться с трендом. Если цены двигаются вверх, то объемы также должны увеличиваться (и наоборот). Если на восходящем тренде объемы начинают уменьшаться, то это обычно является признаком его ослабления и нужно готовиться к закрытию позиции.
Когда объемы торгов не соответствуют движению цен, то это классический пример конвергенции (divergence). Конвергенцией называют любое расхождение показаний двух индикаторов.
Объемы и уровни поддержи/сопротивления
Это уже более практический пример применения анализа объемов торгов в своей стратегии. Если вы видите на графике, что цены приближаются к важному уровню сопротивления, то во время его прорыва вы хотите видеть значительное повышение объемов по сравнению с обычными значениями.
Повышение объема торгов будет свидетельствовать о том, что на рынок вышло большое количество покупателей. Это в свою очередь повышает шансы того, что движение продолжиться в направлении прорыва и цены не вернутся обратно.
Ну и наоборот, если прорыв важной линии сопротивления происходит со слабыми объемами, то обычно высоки шансы возвращения цен, то есть прорыв окажется ложным.
Объемы также важны при поиске точки входа или выхода из рынка. Когда цена достигает уровня поддержки, и вы видите сильное падение объемов, то это говорит о недостатке продавцов, а значит, цена вряд ли пойдет ниже.
Если же цена пробивает уровень поддержки, и вы наблюдаете повышение объемов, то от покупки лучше воздержаться или закрыть имеющиеся длинные позиции.
Объемы и паттерны на биржевом графике
Еще одно использование объемов – это подтверждение паттернов. Паттерны или фигуры, такие как голова и плечи, треугольники, флаги и другие могут быть подтверждены с помощью объемов. Подробнее на этом мы поговорим в другой статье.
В большинстве фигур есть ключевые точки, которые определяют силу паттерна. Если говорить упрощенно, то объемы используются как раз для подтверждения таких ключевых точек. Они позволяют определить качество сигнала.
Объемы опережают цены
Еще один важный момент в техническом анализе заключается в том, что объемы опережают цены. Именно поэтому за ними тщательно следят технические аналитики, чтобы не пропустить разворот тренда. Как уже было сказано выше, если объемы начинают падать на восходящем тренде, то обычно это признак того, что он ослабевает.
2 thoughts on “ Индикатор объема торгов на бирже ”
Как все сложно на самом деле, эти все биржевики столько всего должны знать, чтобы не прогадать. Аналитический ум должен быть развит максимально. Хороший сайт, видно, что написано все со знанием дела.
Столько всяких есть индексов. Показателей, индикаторов. Конечно же биржевая торговля это отдельное направление, которым занимаются тысячи людей по всему миру и наверняка это дело приносит прибыль. Я так ознакомиться с понятиями зашел на сайт. Ничего в этом не понимаю.
5 методов анализа биржевых объемов для начинающих трейдеров в объемном анализе.
Биржи показывали объем торгов не всегда и не для всех участников. Одно время информация об объемах торгов внутри дня была доступна только трейдерам в “яме”, то есть тем, кто работал непосредственно в биржевом зале.
Это связано с тем, что информация об объемах, как и умение ее правильно интерпретировать, может дать ощутимое конкурентное преимущество.
В этой статье расскажем:
Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.
Что такое объемы на бирже?
Объем – это суммарное количество совершенных сделок на бирже в виде покупки и продажи акций, фьючерсных контрактов, валюты за определенный период времени.
Каждая сделка увеличивает объем. Чем больше объемов проходит в инструменте, тем он более ликвидный и привлекательный для трейдеров. Так как в ликвидных инструментах меньше спред ( что такое спред ), значит и торговать выгоднее, потому что рыночные ордера будут исполнены с меньшим проскальзыванием и в необходимом трейдеру объеме.
Особенности биржевых объемов:
Какие бывают объемы?
Как таковой классификации не существует. Мы разберем 3 самых популярных вида биржевых объемов, с которыми работают трейдеры:
Тиковый объем на форекс показывает активность изменения цены. То есть это количество изменений цены за определенный период времени без учета количества сделок.
Но в ATAS под тиком подразумевается сделка в ленте принтов. То есть тики это сделки покупателей и продавцов. Поэтому тиковый график в ATAS строится согласно количества тиков в ленте принтов, а не от количества минимальных изменений цены. Ниже на картинке информация об о биржевых инструментах и их спецификациях.
Тиковый объем очень важен для инструментов, где нет данных стандартного объема. Например, форекс.
Вертикальный объем показывает, сколько контрактов проторговано за определенный период времени в качестве гистограммы под графиком или в отдельном окне.
Полезные статьи по теме:
Горизонтальный объем показывает, сколько контрактов проторговано на каждом уровне цены за определенный промежуток времени. Он появился относительно недавно и доступен не во всех торговых платформах.
Можно представить схему объемов фьючерсных рынков следующим образом:
Совет. Поскольку фьючерсные контракты тесно связаны с базовыми активами, надо обращать внимание на объемы в базовых активах.
Как анализировать биржевые объемы?
Виды анализа рыночных объемов:
Рассмотрим каждый из них подробнее.
Технический анализ
Технический анализ – один из старейших и самых известных вариантов работы с биржевой информацией.
В техническом анализе трейдеры с помощью индикаторов и осцилляторов подтверждают силу или слабость движения цены. Если объемы пропорционально возрастают, значит за движением цены стоят крупные игроки, так называемые “ умные деньги ”.
Если объемы сокращаются, значит у участников нет интереса к этим уровням цены. Рост объемов, как правило, подтверждает существующий тренд. Увеличение или снижение цены вместе с уменьшением объема предупреждает о возможном развороте, потому что у трейдеров нет интереса к этому движению.
В ATAS к графику объема можно применить скользящие средние, чтобы оценить, выше или ниже среднего находится показатель объема.
Для этого надо в настройках средних выбрать в качестве источника объем, а не цену закрытия. Тогда на графике объема появится линия, как в нашем примере на 15-минутном графике фьючерса на индекс РТС RIH1 (картинка ниже).
Внимание трейдеров должны привлекать повышенные объемы в то время торговой сессии, когда обычно активности нет – например, днем.
Цифрой 1 мы выделили растущую цену, но объем при этом сокращался, поэтому на индикаторе OBV новый максимум не появился (2). Локальный тренд меняется, и цена начинает снижаться.
Volume Spread Analysis
VSA – вид объемного анализа, где трейдеры сопоставляют размах баров, их объем и положение закрытия. VSA можно отнести к графическому анализу.
В ATAS для подтверждения сигналов VSA можно использовать более современный и продвинутый кластерный анализ.
Верхняя гистограмма красного и зеленого цвета отображает вертикальные объемы, которые используюn при анализе VSA. Но также в ATAS недавно появился индикатор, облегчающий VSA анализ. По этой ссылке вы перейдете на вебинар, в котором мы предложили простой и понятный метод анализа рынка. Он отлично совместим с паттерном индикатора VSA Better Volume.
Анализ кластерных графиков
Кластерный анализ появился чуть более 20 лет назад, когда стало технически возможно разбивать каждый бар на кластеры и видеть, на каком уровне цены сколько было продано контрактов. На данный момент это самый современный вид анализа, потому что трейдеры изучают “скелет” каждого бара в режиме реального времени.
Рассмотрим пример на 15-минутном графике фьючерса на индекс РТС RIH1. Мы добавили на график два индикатора – maximum levels и cluster search. Наш maximum levels показывает уровень максимального объема прошлой недели. А cluster search ищет уровни с объемом более 1500 контрактов.
Лиловые квадраты – это значительные объемы, которые находит Cluster Search. Максимальный объем прошлой недели находится выше. Хвосты свечей в лиловых квадратах показывают, что покупатели пытались остановить падение цены. Если максимальный объем следующих периодов будет выше, это будет хорошим знаком для покупателей. Но скорее всего цена еще будет тестировать эти уровни.
Анализ потока ордеров
Анализ потока ордеров – это работа с лимитными и рыночными ордерами с помощью торгового стакана, ленты принтов и индикаторов.
Трейдеры размещают лимитные ордера и показывают свои намерения. Но лимитные ордера не всегда исполняются, иногда трейдеры пытаются ими манипулировать и влиять на других участников торгов. Поэтому важно видеть реальный проторгованный объем и уровни, на которых цена может затормозить в дальнейшем.
Еще профессиональные трейдеры работают с лентой принтов и обязательно учатся ее читать, потому что она помогает выбрать лучшие точки для входа и выхода из позиции.
Анализ профиля рынка
Профиль рынка – это еще один современный метод анализа объемов. Первым этот метод представил трейдерам Чикагской биржи Питер Стейдлмайер. Он предлагал рассматривать движения цены на бирже как бесконечную смену направленного и сбалансированного движений.
Когда рынок находится в балансе, распределение объемов принимает колоколообразную форму. А когда рынок находится в трендовом движении, объемы растягиваются и распределяются неравномерно. Профиль рынка учитывает цены, объемы и время.
В ATAS есть несколько инструментов для работы с market profile. Например, на 15-минутный график фьючерса на индекс РТС RIH1 мы добавили индикатор Market profile.
На графике мы видим два периода баланса и между ними направленное движение цены – в точке 1. На следующий день цена не может перейти через этот уровень. А еще через день ускоряется через предыдущий тренд, чтобы торговаться выше.
Полезные статьи по теме:
Выводы
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
Что такое объём на бирже.
Что такое объем? Объем это чьи-то сделки. Конечно, существуют сделки, которые не проводятся через биржу, существуют сделки, которые можно скрыть, однако большая часть сделок так или иначе проводится через биржу и выглядит следующим образом:
мы их можем видеть в виде гистограмм или в виде маркет профиля, либо кластеров
Одна единица объема это чья-то сделка. Проведем аналогию: представьте, что вы приходите на рынок и покупаете, например 1 килограмм яблок, а продавец вам продает этот 1 килограмм яблок. В итоге у нас образуется одна единица объема. Если вы пришли на рынок и купили, например, 30 килограмм яблок, то для вас это будет 1 сделка и в том и в другом случае, но единица объема теперь уже будет 30 вместо одного.
Это очень важно понять. Поскольку, например, если вы придете один и купите 30 килограмм, то у нас будет 30 единиц, а если придет например 30 человек и каждый купит по 1 килограмму, то у нас тоже объем будет 30. И в том и в другом случае будет выглядеть одинаково. Однако, поведение одного человека, купившего 30 кг яблок вы может как-то предсказать, а поведение 30 человек купивших по 1 килограмму яблок, предсказать очень сложно да и действуют они разрозненно, каждый полагаясь на свой опыт, знания, умения и т.д. Нам, как трейдерам, вовсе не обязательно подсчитывать объем и узнавать его количество. Это основная ошибка. Почему многие трейдеры обращают на это внимание я не знаю. Видимо, они не понимают как работает рынок поскольку не имеет смысла, например, нам смотреть на свечку и пытаться проанализировать данный объем относительно таких же свечек в прошлой истории поскольку в прошлой истории могло прийти на рынок 30 человек, и купить по 1 килограмму, а сейчас мог прийти 1 человек и купить 30 килограмм. Это важно понимать. Тоже самое характерно для горизонтальных объемов. Прошло у нас по цене например 3007 единиц объема
Это материал из бесплатной школы трейдинга.
Объем торгов
Объём торгов на фондовом рынке рассчитывается как число акций, переходящее от продавцов к покупателям, то есть как торговый оборот внутри дня.
Торговый оборот включает как сделки на покупку, так и сделки на продажу, поэтому цена акции на закрытие дня не зависит от числа сделок, совершённых внутри дня (показатель количества совершённых сделок и окончательная цена не связаны между собой).
Покупка и продажа некоторого количества акций одним участником торгов (открытие или закрытие одной биржевой позиции) не отличается от покупки и продажи такого же числа акций таким же количеством участников (открытия или закрытия нескольких позиций). Поэтому объём торгов даже вместе с изменением цены не способен показать спрос и предложение на рынке (эти два показателя также не связаны).
Другой метод расчёта
Существует ещё один метод расчёта, когда торговый оборот умножается на цену акций. В таком виде этот показатель выдаётся Yahoo! и
Литература
Полезное
Смотреть что такое «Объем торгов» в других словарях:
Среднесуточный объем торгов — уровень активности торгов по валюте, фьючерсам или опционам. По английски: Average daily volume Синонимы английские: ADV См. также: Биржевые торги Финансовый словарь Финам … Финансовый словарь
Объем торговли — в техническом анализе общее количество заключенных сделок по конкретной ценной бумаге в течение торгового периода. В техническом анализе считается, что объем торговли должен повышаться в направлении главного тренда цены и понижаться в направлении … Финансовый словарь
Объем сделок — «Японские свечи» и объём торгов на бирже ММВБ. В конце снижения количество бумаг, переходящих из рук в руки, возрастает в несколько раз. Объём торгов на фондовом рынке рассчитывается как число акций, переходящее от продавцов к покупателям, то… … Википедия
объем — Общее число акций, облигаций или товарно сырьевых фьючерсных контрактов, участвующих в сделках за определенный период времени. Показатели объема ежедневно сообщаются на биржах, они относятся к конкретным выпускам ценных бумаг, а также к общему… … Финансово-инвестиционный толковый словарь
Коэффициент Цена,Объем — Соотношение, свидетельствующее о непрерывном подъеме и падении цен, по которым торгуется ценная бумага, в связи с изменениями объема торгов … Инвестиционный словарь
Коммодити — (Сommodity) Коммодитиз или биржевой товар, основные группы биржевых товаров Товары активно перепродаваемые на организованных рынках, этимология слова коммодити, известные товарные биржи Содержание >>>>>>>>>>> … Энциклопедия инвестора
Фьючерс — (Futures) Фьючерс это срочный биржевой контракт на покупку рыночного актива Что такое фьючерс, фьючерсный контракт, рынок фьючерсов, торговля фьючерсами, стратегия фьючерс, виды ценных бумаг на фьючерсном рынке, хеджирование рисков с помощью… … Энциклопедия инвестора
Дериватив — (Derivative) Дериватив это ценная бумага, основанная на одном или нескольких базовых активах Дериватив, как производный финансовый инструмент, виды и классификация ценных бумаг, рынок деривативов в мире и России Содержание >>>>>>> … Энциклопедия инвестора
Листинг — (Listing) Листинг это совокупность процедур по допуску ценных бумаг к обращению на фондовой бирже Определение листинга, преимущества и недостатки листинга, виды листинга, этапы процедуры листинга, котировальный список листинга, делистинг… … Энциклопедия инвестора
Биржа — (Bourse) Биржа это форма организации торговли для проведения регулярных торгов, продажи финансовых активов и контрактов Работа на бирже труда, спрос предложений и ценновая политика товарной биржи, деятельность фондовой биржи, валютные Лонднские и … Энциклопедия инвестора