гауссова кривая что это
Гауссова кривая что это
При внедрении статистических методов контроля важно установить, какой закономерности подчиняется распределение контролируемых параметров изделий электронной техники (кривой нормального распределения Гаусса распределению, характеризуемому кривой Максвелла, и т. д.). Изменение величины конкретного контролируемого параметра изделия или технологического режима проявляется в изменении функ- [c.159]
Ее фафик — колоколообразная кривая Гаусса, имеющая максимум в точке F= mF, представленная на рис. 10.5. [c.214]
Рис. 10.5. Кривая нормального распределения Гаусса для значений функций долевого участия собственных средств |
В попытке более точно определить размах различных типов распределения знаменитый математик статистической ориентации Карл Гаусс (1777—1855) предложил формулу, описывающую так называемое нормальное распределение. Эта формула характеризует размах событий, которые чаще встречаются в биологических процессах. Обычно ее представляют в виде колокола, когда большая часть событий расположена ближе к центру или средней величине. В немногих случаях они отклоняются от средней и в совсем редких случаях весьма отличны от нее. В математическом представлении края («хвосты») кривой распределения никогда не касаются горизонтальной оси. [c.406]
Наиболее распространены статистические методы предупредительного контроля, основывающиеся на законе нормального распределения, характеризующегося известной кривой Гаусса. [c.155]
Наиболее распространенной теоретической кривой, описывающей симметричное распределение, является кривая Гаусса, называемая также нормальной кривой (фиг. 27). Ее уравнение [c.77]
По существу, кривая Гаусса соответствует только симметричным распределениям. Однако она может быть получена и как предельная кривая, к которой стремятся прочие кривые распределения по мере беспредельного возрастания числа независимых обстоятельств, от которых зависят наблюдаемые явления. [c.77]
Вместо исправления кривой Гаусса можно непосредственно применять несимметричные кривые распределения (Пуассона, Пирсона и др.). [c.78]
Поэтому, чтобы подобрать нормальную кривую Гаусса, необходимо [c.79]
Распределение имеет вид симметричной колоколообразной кривой, распространяющейся по всей числовой оси. Распределение Гаусса зависит от двух параметров (//, сг). [c.34]
Единственная переменная величина в методе фиксированных пропорций называется дельта. Эта переменная просто обеспечивает математическую формулировку метода, а также определяет, насколько агрессивно или консервативно следует вести управление. Чем меньше значение переменной, тем более агрессивным должно быть управление ресурсами. Чем больше величина переменной, тем более консервативно управление. Кривая Гаусса в Фиксированно-Пропорциональном методе не используется. [c.89]
В качестве меры крутости графи ков распределения случайных величин используют коэффициент эксцесса Ek, характеризующий крутость графика по сравнению с кривой Гаусса. Для оценки Ek [c.48]
По мере удаления от точки fl плотность распределения уменьшается. Максимальная ордината кривой распределения обратно пропорциональна О. Площадь под кривой Гаусса равна 1 или 100% всех значений случайной величины в генеральной совокупности. [c.160]
Идея информационного метода определения закона распределения заключается в следующем. Так как оценка энтропии распределена по закону Гаусса, то гипотеза о совпадении эмпирического и предполагаемого теоретического распределения принимается, если вычисленное по результатам экспериментальных данных значение Я (х) будет находиться в пределах доверительного интервала кривой нормального распределения с параметрами М[Н] и >[Я]. Нормированная по среднеквадратическому отклоне- [c.28]
Внимательное изучение данных на Рисунке 9.1 показывает профили продолжительности жизни этих двух индексов демонстрируют распределение по правильной кривой Гаусса распределения S P 500 или любого другого главного индекса коррелируют с подобной последовательностью, то есть движения рынка действительно имеют тенденцию ограничиваться статистически предсказуемой продолжительностью жизни. [c.157]
Инвесторы всегда хотят владеть самыми выгодными при данной цене акциями. Ожидаемый доход от портфеля таких акций равен математическому ожиданию, или среднему от ожидаемого дохода отдельных пакетов акций, входящих в портфель. Но пакеты, обещающие наибольшие прибыли, часто приносят разочарование, тогда как другие превосходят самые оптимистичные прогнозы. Марковиц предположил, что распределение вероятностей значения доходности портфеля вокруг ее математического ожидания описывается симметричной нормальной кривой Гаусса. [c.365]
Наиболее известным и, наверное, наиболее распространенным в практической деятельности является нормальное распределение, иногда называемое распределением Гаусса. Данный вид распределения часто встречается в природе. Например, закону нормального распределения подчиняется случайная выборка людей по росту, весу и даже интеллектуальному развитию. Выглядит нормальное распределение как симметричная колоколообразная кривая. Среднеарифметическая ряда, подчиняющегося закону нормального распределения, равна моде и медиане этого ряда. [c.185]
Это позволяет описывать кривой Гаусса и несколько несимметричные опытные кривые, предполагая, что они по мере увеличения числа наблюдений выравниваются. Если отклонения от симметрии значительны, то возможно исправление кривой Гаусса введением так называемой пертурбационной функции, в виде многочлена не выше четвертой степени. Эту же кривую можно представить в виде ряда по производным нормального закона Гаусса (ряд Грамма — Шарлье типа А). [c.77]
Проф. А. Р. Ржаницын рекомендует [47] для несимметричных законов исправлять кривую Гаусса путем преобразования основной шкалы в логарифмическую [c.77]
В нормальной кривой асимметрия и эксцесс равны нулю, а куртозис равен трем. Эти данные могут служить дополнительными признаками соответствия эмпирического материала нормальному закону Гаусса. [c.79]
Интерес Г. Беккера к религии, возможно, обусловлен тем, что на банкнотах долларов США есть надпись «In God We Trust» («Мы верим в Бога»). Несмотря на этот лозунг, количество финансовых афер в США больше, чем во многих других странах [Известия. 2001. 16 июня. С. 5]. На банкнотах немецкой марки (DM) нет любимого лозунга солдат третьего рейха «Gott mit uns» («С нами Бог»). Такую надпись можно увидеть в» кирхах Германии, а на бумажных деньгах этой страны помещены портреты ГеТе, Лейбница, Гаусса и других деятелей немецкой культуры. Купюру в 10 DM украшает портрет великого математикачКарла Фридриха Гаусса на фоне кривой нормального закона распределения вероятностей. Хочется надеяться, что огда-нибудь на российских десятирублевках появятся портреты Пушкина на фоне лукоморья с зеленым дубом, золотой цепью и ученым котом. [c.258]
Генерировалась последовательность псевдослучайных чисел с распределением Гаусса. Использовался универсальный алгоритм, основанный на учете формы кривой плотности распределения [12]. В качестве датчика равномерно распределенных чисел использовался генератор URAND [100]. [c.55]
Другая математическая проблема заключалась в том, что портфели и сами рынки ценных бумаг описывались только двумя числами — ожидаемой доходностью и дисперсией. Зависимость именно от этих двух чисел оправданна, только если доходность ценных бумаг описывается кривой Гаусса. Отклонения от нормальной кривой недопустимы, и множество значений с каждой стороны от среднего должно быть распределено строго симметрично. [c.462]
Поток с ограниченным последействием поток Пальма поток Эрланга k-то порядка закон распределения Эрланга k-то порядка с параметром Я нормированный поток Эрланга k-то порядка центральная предельная теорема для одинаково распределенных слагаемых случайных величин сходимость по вероятности мера последействия нормальное распределение нормальная кривая кривая Гаусса Гаусс К.Ф. Чебышёв П.Л. [c.121]
Управление эффективностью: кривая нормального распределения
Сегодня многие консультанты и специалисты в сфере HRM говорят об управлении эффективностью, дают различные советы и делают выводы «космического масштаба» о том, как ее повысить. Но какова суть эффективности, ее природа? Каким правилам и законам она подчиняется?
Чем более глубокими теоретическими знаниями мы обладаем, тем более совершенна наша практическая деятельность. Действительно, управлять эффективностью можно только в том случае, если мы глубоко понимаем природу этого феномена.
Эффективность — это результативность процесса, операции, проекта. Она определяется как отношение полученного результата (достигнутого эффекта) к затратам — расходам на его получение. Для оценки этого параметра деятельности используется специальный математический аппарат (коэффициенты, формулы, методы расчета и т. д.). Использование метрик эффективности позволяет эйчарам разработать определенный алгоритм собственной работы.
Эффективность деятельности компании в целом зависит от эффективности работы каждого ее сотрудника. В крупном коллективе работают разные люди — естественно, они демонстрируют различную результативность. Количество людей с высокой/ средней/ низкой результативностью труда — математики используют термин «распределение» — подчиняется закономерности, которую называют кривой нормального распределения.
Закон нормального распределения сформулировал немецкий математик Фридрих Гаусс еще в начале XIX века. Суть его состоит в том, что заметные отклонения встречаются значительно реже, чем средние величины. Закон Гаусса начинает действовать в группе: чем больше элементов, тем нагляднее проявляется «нормальность» распределения (шире разброс крайних значений и более выражен «горб» средних). На рисунке 1 изображена кривая нормального распределения — гауссиана. Вся живая и неживая природа подчиняется этому закону. Например, в каждом классе любой школы (и во всех школах мира) подавляющее большинство составляют «середнячки», часть учеников учится немного лучше и немного хуже, и несколько процентов детей — очень способны (еще реже — одарены, талантливы) и столько же — плохо обучаемы и не имеют никакой мотивации к учебе. Рис. 1. Кривая нормального распределения Гаусса Но констатации факта, что наиболее эффективных сотрудников (в любом коллективе!) примерно столько же, сколько низкопроизводительных, а большая часть работников — «середнячки», недостаточно для того, чтобы управлять результативностью. Следствия закона нормального распределения могут показаться парадоксальными: в любом коллективе будут лучшие и худшие. Всегда! Иначе теряет смысл само определение «лучший»… Это не значит, что если уволить лодырей, то «разленятся» другие сотрудники, скорее — повысятся критерии оценки эффективности для этого коллектива. Любая система стремится к равновесию, и смысл управления в том, чтобы устанавливать это равновесие на все более высоком «базовом» уровне… Если мы посмотрим на результаты оценки сотрудников реальной компании (по критерию эффективности в достижении поставленных целей), то увидим, что они «выстраиваются» в гауссиану (рис. 2): в группу III входят 5% самых результативных сотрудников, в группу I — 5% самых неэффективных, а остальные (группа II) демонстрируют средние показатели. Рис. 2. Распределение сотрудников компании по показателю «эффективность» описывается кривой нормального распределения Далее рассмотрим графики на рисунке 3. Отсутствие «передовиков производства» (вариант на рис. 3а), «отстающих» (рис. 3б) или и тех и других одновременно (рис. 3в) — утопия. Если статистика противоречит закону Гаусса, значит, у компании есть серьезные проблемы с организацией труда, а также неудачно выстроена система оценки результативности деятельности. Скорее всего, работа на конкретных рабочих местах плохо описана, неправильно пронормированна и неэффективно стимулируется (то есть нормы выработки, рабочие задания завышены или занижены, а система оплаты не мотивирует к тому, чтобы люди прикладывали больше усилий). Возможно также, что в этих компаниях неудачно выбрана система показателей для оценки результатов (например, оценивается качество продукции, а реально оплачиваются объемы ее изготовления) и/или есть серьезные управленческие ошибки с постановкой целей и определением приоритетности задач. Рис 3. Графики распределения сотрудников компании по показателю «эффективность» Особый практический интерес (исходя из собственного опыта) представляет ситуация «все хорошие» (рис. 3в). Когда дело доходит до периодической оценки сотрудников, многие линейные менеджеры подходят к подчиненным «уравнительно», мотивируя свои решения «благими намерениями»: чтобы не осложнять отношения в коллективе, не провоцировать конфликты. Дело не только в том, что они не хотят задуматься над тем, что каждый человек уникален по своему, и работать одинаково «хорошо» все не могут. Это проблема качества управления: справедливая оценка ставит перед сотрудниками реалистичные цели, она сама по себе мотивирует людей, а значит, работает на повышение общей эффективности подразделения и компании в целом. Впервые с подобным подходом я столкнулся при внедрении периодической системы оценки деятельности сотрудников одного из предприятий тяжелой промышленности: начальник одного из цехов утверждал, что у него все работают хорошо, и он не может кого-либо выделить. О каком развитии, повышении эффективности может идти речь, если руководитель не может отличить плохую работу от хорошей, а хорошую от отличной? Он сам лишает своих подчиненных возможности развиваться (и, как следствие, препятствует повышению эффективности их труда). Нередко затратив огромные средства на внедрение системы управления эффективностью, компании не получают ожидаемого результата… Вывод один: пока линейные менеджеры не будут правильно применять инструменты и методы управления сотрудниками, которые им предлагают коллеги из службы по управлению персоналом, явного сдвига в повышении эффективности деятельности организации не будет. Вернемся к закону Гаусса. Что можно сделать для повышения эффективности компании? Как перевести сотрудников из разряда лодырей хотя бы в разряд «середнячков»? Я предлагаю вниманию коллег проверенные на практике рекомендации: Работать нужно со всем персоналом, повышая результативность каждого. Успеха можно добиться только в масштабах всей компании. Если сосредотачивать внимание на «воспитании» самых неэффективных работников или отдавать предпочтение лишь самым успешным, то в результате можно повысить только их личную эффективность. Затраты ресурсов и усилий в данном направлении приведут к частичным изменениям (рис. 4). Рис. 4. Работа только с одной категорией сотрудников приведет к частичным изменениям Отражение этого прогресса мы видим на рисунке 5: кривая распределения показателей эффективности сотрудников сместилась вправо по оси Х. По-прежнему 5% работников показывают лучшие в своей группе результаты, 5% — худшие, а подавляющее большинство, как и раньше, демонстрирует средние показатели. Но теперь: самые слабые сотрудники работают на уровне «середнячков»; «средние» уже подтянулись до уровня лидеров предыдущего периода; лидеры достигли суперэффективности. Рис. 5. Результат: повышение эффективности всей компании Так все — каждый сотрудник, подразделение и компания в целом — выходят на новый уровень развития. «Сдвинуть гору» с места, конечно, очень и очень непросто. Этого можно добиться, систематически проводя грамотную управленческую работу со всем персоналом, а не только с лучшими (кадровым резервом) или худшими. Для каждой группы сотрудников следует разрабатывать программы повышения эффективности. Непременное условие — они должны охватывать весь коллектив, тогда закон Гаусса будет работать на компанию! Хочу также акцентировать внимание читателей на том, что управление эффективностью компании — это не разовое событие или мероприятие, а процесс, ежедневный кропотливый труд линейных руководителей и эйчаров. Поэтому топ-менеджеры каждой компании, перед тем как стать на стезю управления эффективностью, должны ответить на вопрос: «Готовы ли мы инвестировать в эффективность? Готовы ли линейные менеджеры культивировать в своих подразделениях стремление к эффективности? Готовы ли рядовые сотрудники постоянно участвовать в гонке за повышение эффективности? Готов ли весь коллектив вступить в борьбу за результативность, буквально — с мировой энтропией*?» Если ответ положительный — дерзайте! Рост эффективности каждого отдельного сотрудника повышает эффективность подразделения, компании в целом. Как только количество высокорезультативных работников достигает критической отметки, наблюдается своего рода «квантовый скачок» повышения эффективности всей компании. Переход на качественно новый уровень происходит в соответствии с законами диалектики, которые сформулировал великий немецкий философ Фридрих Гегель. Задача менеджеров — по возможности приблизить момент «перехода количества в качество». Этот закон замечателен своей универсальностью: ему подчиняются не только процессы развития галактик и человеческих цивилизаций, но и профессиональный рост отдельного специалиста (например, эйчара). Здесь важно наблюдать за собственной результативностью. Анализируйте ее: ежедневные результаты скажут вам об эффективности больше, чем тысяча книг, лекций, разговоров, за которыми не следует действий. Новичкам. Опционы и Гауссово (нормальное) распределение.Продолжаем грызть тему опционов по книгам Саймона и Натенберга, сегодня добрались до темы волатильность. Волатильность — это то, что отличает торговлю фьючерсами от опционов. Кто не знает как работает волатильность, по каким законам она живет, не сможет работать с опционами. Там, где волатильность, там есть и теория вероятности, а там, где теория вероятности — сидит определенный математический аппарат. Именно в этой точке гуманитарий опускает руки, потому что не может разобраться как работать с моделью Блэка-Шоулза, не знает элементарных понятий из теории вероятности, не знает как работает Гауссово распределение. Будем двигаться понемногу, сегодня разберемся именно с Гауссовым распределением, я покажу на пальцах что это такое и уже потом будем постепенно углубляться в модель Блэка-Шоулза (да-да, уважаемые новички, без понимания как работает эта модель вы будете терять деньги на опционном рынке). Что же такое Гауссово распределение, оно же распределение Гаусса-Лапласа? Это такое распределение вероятностей, которое в одномерном случае задаётся функцией плотности вероятности, совпадающей с функцией Гаусса: Важно знать следующие свойства функции плотности распределения Гаусса: С вероятностью 68,2% случайная величина не отклонится от своего математического ожидания дальше, чем 1 сигма. Что это такое и как с этим работать трейдеру? Есть удивительный индикатор Боллинджера, который показывает среднюю, верхнюю и нижнюю границу диапазона изменения цены актива, по умолчанию там настроен параметр 2сигма. Таким образом, если бы рынок подчинялся распределению Гаусса, то с вероятностью 95,4% цена не должна выходить за границы диапазона. Но почему же иногда она выходит? Потому что нормальное распределение по Гауссу это всего лишь математическая модель, рынки же в основе своей живут не по распределению Гаусса, на рынках есть тренд и память. Именно поэтому о каком-то случайном блуждании цены говорить не приходится, но в то же время рынки очень часто живут также и по Гауссу, мы это видим во время боковиков, когда цена хаотично движется туда-сюда, но не выходит за границы диапазона. Это как раз частный случай хаотичного движения (пропал тренд). Более простого изложения на практике «куполообразного» распределение вероятностей я нигде не видел ранее, именно этим меня и цепанула книга Натенберга. Респект автору, умеет он всё же нетривиальные вещи объяснить простым языком. Случайное блуждание. Возьмем для примера игру пинбол. Шарик катится вниз через частокол штырьков. Наткнувшись на штырек, он отклоняется вправо или влево с вероятностью 50%. После этого шарик попадает на новый уровень, где натыкается на другой штырек. Наконец, внизу он падает в одну из лунок. Если бросить достаточное количество шариков, то можно получить распределение, которое называется Гауссовым — большинство шариков попадает в центр игрового поля; чем дальше лунки расположены от центра, тем меньше шариков в них оказывается. Такое распределение называется еще нормальным или колоколообразным: Низковолатильное распределение. Теперь давайте слегка изменим условия игры, поставив вертикальные перегородки таким образом, что теперь, наткнувшись на штырек и отклонившись влево или вправо, шарик опустится до соприкосновения со следующим штырьком не на один, а на два уровня. Если бросить достаточное количество шариков, то получится распределение, представленное кривой на рисунке (низковолатильное распределение): Высоковолатильное распределение. Наконец, мы можем поставить горизонтальные перегородки так, что, попадая на следующий уровень, шарик будет каждый раз отклоняться на два штырька влево или вправо. И снова, если бросить достаточное количество шариков, то получится распределение, представленное на рисунке: Для чего нам всё это нужно было? Пусть боковые движения шарика символизируют повышательные и понижательные изменения цены базового актива, а движение вниз — течение времени. Если предположить, что цена Ri каждый день повышается или понижается на 2500 пунктов (шаг 1 страйка), то распределение значений цены через 15 дней будет представлено на рисунке с «колоколообразной» плотностью распределения вероятностей. Если предположить, что цена Ri повышается на 2500 пунктов каждые 2 дня, то распределение будет похоже на рисунок «низковолатильного распределения». А если предположить, что цена Ri за день растет или падает на 5000 пунктов (2 страйка), то распределение будет напоминать рисунок «высоковолатильного распределения». Если сегодня Ri стоит 107 500, а срок действия опциона истекает через 15 дней, то как определить стоимость 112 500 колла? Об этом в следующих сериях. Если такие вот топики вам заходят — ставьте лайки, жмите колокольчик, пишите каменты. Да сопутствует вам всем удача в опционном мире!
|